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證券時報:上期所和上期能源數據統計口徑將改為單邊計算

記者 沈寧

昨日,上海期貨交易所公告,自2020年1月1日起,上期所和上期所子公司上海國際能源交易中心(簡稱上期能源)數據統計口徑將由雙邊計算調整為單邊計算。

此舉有助于進一步推動期貨市場數據統計標準與國際接軌。

調整涉及兩大方面

據悉,此次調整主要涉及到業務規則的修訂和技術系統數據字段的調整。在業務規則上,主要涉及成交量、持倉量的修改,上期所涉及《上海期貨交易所交易細則》、《上海期貨交易所風險控制管理辦法》兩個規則修訂,上期能源涉及《上海國際能源交易中心交易細則》、《上海國際能源交易中心風險控制管理細則》兩個規則修訂。

在技術層面上,涉及的系統包括交易系統(一代行情系統、二代組播行情系統)、互聯網行情系統、網站和會員服務系統,涉及的數據關鍵字段包括成交量、持倉量、成交額、行權量等。

談到本次調整的背景,上期所相關負責人表示,一方面,目前期貨市場統計體系單雙邊統計口徑混用的狀況,不便于行業內外統計分析。國內商品期貨市場通常采用雙邊統計口徑的計算方式,而股指期貨等金融期貨品種采用了單邊口徑的計算方式。另一方面,單邊統計口徑計算方式為國際慣例。本次中國證監會統一安排統計口徑調整為單邊計算,將統一國內期貨行業統計口徑計算標準,進一步推動期貨市場數據統計標準與國際接軌。

投資者應注意統計口徑新變化

據介紹,上期所和上期能源將在證監會的統一部署下,分步推進數據統計口徑調整的相關工作,確保從2020年1月1日起,市場行情信息發布、期貨市場相關數據的統計和報送、對外提供及公開發布的數據統計口徑均統一為單邊計算。

同時,為了做好市場的銜接工作,上期所和上期能源將安排會員、行情轉發商參與相關演練測試,并組織相關市場宣教活動。

上期所相關負責人提醒,投資者應注意以下問題:

一是從上期所、上期能源網站查看數據時,請投資者注意數據統計口徑的說明。例如網站2020年1月1日以前的數據仍標明以雙邊計算,2020年1月1日以后的數據會標明以單邊計算,投資者在使用數據進行對比時應注意統計口徑的一致。

二是只有從交易所層面的統計數據會涉及雙邊改為單邊的調整(每一筆買量與賣量存在一一對應關系),從會員或投資者層面的統計數據(買量與賣量無對應關系),將不涉及數據調整,例如上期所網站公布的 “日交易排名”中會員的“成交量”是將會員的買成交量與賣成交量相加的結果。 

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